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基于Barra多因子模型的组合权重优化
基于Barra多因子模型的组合权重优化

多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型,在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中,决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此,从量化对冲策略追求收益稳定性的角度而言,组合权重优化对多因子模型起着至关重要的作用。

量化投资中的特征工程
量化投资中的特征工程

近年来,国内量化投资迎来了发展的黄金期,但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程,因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。

AI Alphas(A股版) 
AI Alphas(A股版) 

本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架,包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果,并提供完整代码,读者可克隆策略,复现效果和继续改进。

过拟合详解:监督学习中不准确的「常识」 
过拟合详解:监督学习中不准确的「常识」 

本文为Mehmet Süzen撰写文章的译文,稍有删改。文章清晰地阐释和区分过度拟合及过度拟合等概念,对于本领域学习者正确理解专业术语多有帮助。正如作者在原文末所指出的:对待简单的概念,我们也应抱着积极求学的态度,了解其成立的基础。

AI和机器学习对量化交易领域的影响
AI和机器学习对量化交易领域的影响

本文为Michael Harris 在欧洲作为邀请嘉宾为高净值客户和交易者所做的一场演讲概要,主题为“人工智能与机器学习将对交易与投资产生的巨大影响”。文章主要从四个方面进行阐释,包括交易、阿尔法策略、技术分析和交易员。

时间序列干货大全
时间序列干货大全

最近为大家整理了一下有关时间序列模型的英文资料,共16个PDF文档。包含了几乎所有的时间序列模型和软件的实践方法,在这里共享给大家: 通过文末的连接可以直接下载。