WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子模拟简介

WorldQuant发布了WebSim后,本着全世界给它当矿工的精神,大大降低了普通人因子挖掘的门槛。用户只需要输入因子表达式,便能得到这个因子的alpha收益。

BigQuant人工智能量化投资平台的复现方式和WebSim也有异曲同工之处,用户可以只输入因子表达式以及一些相关参数,便能够获取因子分析的相关结果。

模拟参数介绍

  • Booksize:代表本金,默认本金1千万,2倍杠杠的话就是2千万
  • topN:代表选取流动性排名前N的股票作为证券池,默认1000
  • decay:代表因子平滑的参数,默认是4
  • max_stock_weight:代表组合中的单个股票最大权重,默认0.1
  • neuralized_type:代表中性化的方式,分别有market和industry两种方式

模拟指标介绍

  • Long/Short Count: 多空头寸数量
  • PnL: 当年头寸损益(金额)
  • Sharpe: 夏普比
  • Fitness: 定义为Sharpe * abs(Returns) / Turnover
  • Returns: 年华收益率
  • Drawdown: 最大回撤
  • Turnover: 换手率
  • Margin: 定义为PnL / 总交易额
  • Alpha0: 权重是当天因子值,收益率定义:close_0/open_0-1
  • Alpha1: 权重是前一天因子值,收益率定义:close_0/close_1-1
  • Alpha2权重是前一天因子值,收益率定义:close_0/open_0-1

案例展示

我们以市值因子作为示例,因子表达式为:-1*market_cap_0。我们在模块m6中输入因子表达式,选择默认参数,点击运行全部。

源码地址:《WorldQuant因子分析复现 》

本文由BigQuant人工智能量化投资平台原创推出,版权归BigQuant所有,转载请注明出处。 

宽邦科技
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提供金融行业人工智能平台和服务解决方案,研发了全国首个人工智能量化投资平台BigQuant,拥有全栈人工智能平台和大规模机器学习和深度学习框架与算法,为券商、银行、保险、资管等金融机构以及更多企业提供AI技术方案和业务解决方案,实现机构及企业的AI转型和升级。

入门量化投资因子分析worldquant
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