纳斯达克测试人工智能系统,追踪不守规矩的魔鬼交易员

纳斯达克正在测试一个人工智能系统,以分析交易者在公司内部通信和邮件中的对话内容与其交易活动的关系。

纳斯达克正在尝试利用原本用来追踪恐怖分子和情色交易者的人工智能系统来辨别白领罪犯(企业工作人员利用职权违法犯罪,如贪污、行贿、逃税、做假广告和侵犯知识产权等)。这家美国证券交易所正在测试这个人工智能系统,分析交易者在他们的公司讲话和邮件内容中透露的交易活动数据,来更快和更准确地发现潜在的内幕交易、操纵市场和其它犯罪的踪迹。

对交易者在交易前后的对话内容进行语义分析,然后将这些信息和交易数据进行对比,形成了一种「全面监控」,这样我们就能知道交易者脑子里在想些什么了,纳斯达克业务发展部门市场技术部副总监 Bill Nosal 说。

这一做法的背景是纽约南区联邦检察官普瑞特·巴哈纳纳(Preet Bharara)和其他联邦官员开始增加对金融犯罪的调查和起诉。自从 2008 年的金融危机以来,美国的大银行都开始加大力度查明潜在的金融犯罪甚至是交易者的高风险交易,赛讯咨询公司(Celent)高级分析师 Anshuman Jaswal 说。

「我们从金融危机中学到的教训就是我们没有严肃对待很多可疑细节,交易者之间的交流可以成为观察当前系统无法察觉的问题的一个窗口,」他说。

很多目前已经被投入使用的系统主要通过搜索交易者交流时的关键词来进行监控。但是这种做法经常会遗漏微妙的线索,另一方面又会发出很多次错误警报,Nosal 说。因为关键词搜索无法关注到对话的上下文,他说。例如「tank」这个词在不同的语境下就会有不同的含义,当它表示鱼儿游泳的地方时就没问题,但当它表示对一支股票价格的走势预测时可能就有问题了。

纳斯达克正在测试的这个人工智能系统是该交易所与 Digital Reasoning 公司最近的一项金融和发展合作的结果,Digital Reasoning 是一家 2000 年成立的认知计算公司,从 2004 年开始该公司就和美国国防部合作通过社交网络和其他活动在线追踪恐怖分子。这家公司还与执法部门合作通过分析在线广告和网络聊天内容来调查美国境内的儿童色情交易,并追踪犯罪分子和受害者。今年二月份,Digital Reasoning 宣布完成了由纳斯达克领投的 4 千万美元 D 轮融资。

这个新系统将会结合纳斯达克的交易数据分析平台和 Digital Reasoning 的机器学习技术来分析交易者们在线交流的语言内容。这些对话内容来自与纳斯达克合作的股票经纪公司和大银行。按照监管部门的规定,金融公司必须记录他们的交易者和其他雇员的在线对话内容。

与追踪恐怖分子和色情交易者相同的算法能够被用来追踪金融犯罪的原因是,在每种类型的犯罪中罪犯都会使用一些隐晦的语言,Digital Reasoning 的联合创始人和副总裁 Tim Estes 说。

这个系统将会在不同级别对交易进行监督。纳斯达克想要以交易者的交易活动和策略风格,例如订单取消率和风险承担能力,来建立一个详细的交易者资料库。「这些资料包括交易者经常与谁交谈、交谈频率以及他们的人脉关系,将对话内容和交易细节结合起来能够更深入地分析其他系统无法获取的信息,」纳斯达克负责风险和监管的销售总经理 Valerie Bannert-Thurner 说。

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Valerie Bannert-Thurner,纳斯达克负责风险和监管的销售总经理

这个系统能够在分析了大量的词组和交易细节后进行学习,Estes 说。它已经学习了金融危机以及安然破产事件时的很多公开资料。「机器学习就是被用来捡起人类可能错过的微妙行为的,」他说。这包括一些长达数周或数月的交易中产生的微小变化,或者是类似于某个喋喋不休的交易员突然变得沉默寡言这样的事情。

纳斯达克有着将最新技术和股票交易结合的传统,它是世界上第一个电子证券交易市场,最早允许市场期票和股票交易人员通过电话和互联网直接交易,而不像其他交易所那样被限制在交易大厅。在该交易所上市的公司大多是计算机技术方面的高科技公司,例如微软、戴尔、苹果和 Facebook 等。

该系统将会针对不同类型的风险行为发出警报。例如它会对一些与某项高利润交易有关交易员发送的庆祝语言给出一个「过度庆祝」的警告标志, Banner-Thurner 说。「人类的天性会暴露自己的犯罪行为,他们在做某件事情时可能很擅长掩藏自己的行为,但是事情完成之后他们就无法掩藏了。」

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